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媒体:撕破币圈交易骗局 超30亿美金成交系虚假编造

2018-4-2 00:17| 发布者: admin| 查看: 389
摘要: 本文来源:出品| CSDN、区块链大本营 作者| 琥珀、赵尧近日,OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所,均被指存在交易量造假行为,涉假数据高达70%-90%。 缺失了国内政策监管的虚拟货币交易平台,在经历去年9月的I ...

本文来源:出品| CSDN、区块链大本营 作者| 琥珀、赵尧

近日,OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所,均被指存在交易量造假行为,涉假数据高达70%-90%。

缺失了国内政策监管的虚拟货币交易平台,在经历去年9月的ICO事件之后,以更为迅猛的速度在另一个国度开闸放水,引来了大批交易者。

结果,一路高歌猛进的利益收割方踢到了开年第一块铁板。上周三开始,币安首先被曝出遭遇黑客攻击,进而引发了包括比特币在内的多种币值暴跌,而币安也被指为“自导自演”的幕后黑手。

然后,上周六美国科技博客Medium刊登的署名为Sylvain ArtPlay Ribes的文章《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》(Chasing fake volume: a crypto-plague)顿时引起了币圈内的一阵骚乱。作者声称,通过数据分析的方法,发现了时下最为火热的虚拟货币交易的惊天骗局。

不过,与其说是一场骚乱,不如说是一种熟知币圈交易潜规则下的心照不宣。对于圈内为数不多的几家交易所——OKex、币安、火币而言,这一系列的打击精准而猛烈。

“我知道他在说谎,他也知道我知道他说谎,但是他依然无动于衷继续说谎…”

不止一位圈内人士向CSDN指出,虚拟货币交易所左手倒右手制造虚假交易量,这在行业里早就是公开的秘密。

“交易所虚假交易量的事情其实早已是圈内潜规则了,平台交易是中心化的成本很低,加上缺乏监管,内部交易左手倒右手是很正常的事情,并非个案。即使在股市里面,都有内部交易的情况存在,所以才有了证监会的监管,监管是为了让广大投资者的利益得到合法的保障。”看雪论坛“区块链安全”版主海风月影表示。

那么,既然如此,虚假交易量的事情在圈内早已是潜规则,那为何这篇文章出来之后仍然引起了不小的轰动呢?关键在于,作者以量化可视的分析模型得出了数据结果,言之凿凿。

随后,该文不仅经过多家媒体传播,也引起了OKex的高度警觉。他们后来信誓旦旦澄清:“自己从来不在数据上做任何人工干扰,也不屑于做任何的假数据”。这就奇怪了。

时隔不到三日,全球三大虚拟货币交易所就已有两家先后中枪,而这次是由一篇堪称高难度的分析论证文给降维打击了。

一个由模型揭开的真相

首先,作者Sylvian向读者大家提出了自己的发现:价值总计超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的;其中,全球交易量第一的OKex交易所存在交易量造假的行为,“93% 的交易额为虚假交易”。除此之外,作者还通过数据分析指出中国的虚拟货币交易所——火币、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为,假交易额的数量占比70-90%。

然后,他介绍了自己的研究模型,即用“滑点”(slippage)作为数据分析的支撑点。简单来说,从市面上已有的各大交易所那里收集订单,然后评估如果现在出售任意价值5万美元的“虚拟货币”,它的价格能下滑多少,即下单价格和真正成交价之间的差额。

在还未进行实验之前,Sylvian认为交易量越大,则“滑点”程度越小。不过,经过实验发现:总体的趋势跟之前说的一致,但是在之前的估计里,两个交易所之间区别应该很小,但是实验结果却出现了高达95%的落差。“这并非可以用每个交易所用户的交易行为有所不同就能搪塞过去的。”

Sylvian选取四家日交易量上10万美金的交易所分别是:OKex(红色), Kraken(淡蓝色), Bitfinex(深蓝色) 和GDAX(橘色),并调取了以上交易所某些虚拟货币24小时内的成交数据。

X 轴为交易量,单位百万美元;Y 轴为滑点,单位%

从上面这幅图中可以看出,前面三家交易所的数据大体上是相似的,但是OKex两两货币之间的兑换比率与它们的交易量相比,“滑点”程度更高。这只有一个解释,就是OKex交易所有很多交易是造假的!然后,Sylvian再次进行实验想验证OKex交易所中交易造假的比例时,通过实验得出竟然高达93.6%。在对火币交易所进行验证后,发现其作假程度竟然也到达81.8%![1]

交易量,堪称完美的正弦曲线图

在成交量超过10万美金的28 个兑换组合中,只有11 组的下滑比率在0.7% 以下,分别是:

尽管这些数字本身就证明了一个大部分OKex的交易量是造假产生的,但确切来说,谁都没有亲眼看到这些虚假交易是如何实现的。为此,Sylvian登陆了交易所账户,并查看了一些数字货币交易历史,发现很多交易所以一种明显的人为方式对交易量进行了造假。

这套量化模型是否足够精准?

对此,海风月影表示赞同:

“文章作者用滑点作为数据分析支撑点,是靠谱的。大家都知道,在市场里面卖出固定量的货币,交易量越大的市场,价格下降的幅度是越小的。那么为什么交易所要做出虚假交易量呢?答案是为了拉更多的用户来交易,把波段做得好看一点,给大家感觉很有机会赚钱,而且市场交易量又大,随时可以出手,有利润空间。”

不过,也有专家给出了不同的意见:

“交易所造假这个事情呢,肯定是存在。不过,这套滑点评估的方式,并不恰当。因为每个交易所都有搬砖套利机器人的存在,导致一些数据看起来很奇怪。”

实际上,在后来OKex的回应中反驳道:

“OK的大客户量级更多一些……那个新闻截取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据,而超过85%的常规大币种的数据根本没在里面。”[2]

也就是说,按照OKex的逻辑,他们的大客户多,所以没必要进行刷量。但这些“大客户”数据的一部分,未必不是刷量带来的效果呢?毕竟,刷量带动市场活跃度,入场投资者则越多,交易所有可能从中获取更多的手续费等。

数据造假真得无所谓吗?

Sylvian最后还指出数据造假带来的一系列危害:“通过夸大交易量,以欺骗投资者行为的方式取得市场份额,会直接影响加密货币市场的发展。而且,这种伪造交易量的行为会对加密货币的估值产生影响。莱特币与比特币有高达75%的交易量在上述涉嫌造假的一个或多个交易所中完成。”

实际上,CSDN寻访了多家网络论坛发现,也基本上存在两类意见:一类认为“各大电商平台都存在刷单的迹象,因此交易所进行数据造假也情有可原”,还有一类认为“应该坚决抵制数据造假的交易所”。

例如,在巴比特论坛中,有网友指出自己买卖数字货币成交时间长,交易记录却刷的飞快。部分网友认为“这是常识……习惯就好”。

而反观Medium平台,除了对Sylvian的“滑点”拟合的模型可能会引起的系统偏差的疑问外,大部分网友仍支持应揭露交易所的黑幕。同时,他们也提出,交易所应该接受监管,监管的是一个全球范围内的交易所,需要找到合适的调控手段。

就在上月,加密货币公司NEM总裁Lon Wong曾表示,加密货币如今还在发展阶段,其价格遭到操纵并非新鲜事,即使在主流市场上也能看到这一现象的存在。但一旦加密货币的市场成熟起来后,这一现象就会渐渐消失。

不过,在当前特殊情况下,广大投资者又该如何防范呢?

在海风月影看来,

上述的内容,都是交易所平台自己内部的问题,可以说是区块链虚拟货币引发的一些不好的现象。作为防范,只能希望广大用户加强自己的辨别意识,抱以投资的心态而非一夜暴富的投机心态来看待区块链。具体操作上面,尽可能将资金和虚拟币从交易所提取出来自己保存,而不是长期放在交易所内部。目前看来,在国内从事虚拟币的交易,恐怕很难得到有效的法律法规的保障。

去中心化是交易所的未来吗?

就在此事发生后不久,CSDN方面了解到,3月13日晚间,币安宣布启动Binance Chain公有链,将其打造成一个去中心化交易所,币安链也会用于转移或交易不同的区块链资产。

众所周知,虚拟货币通过去中心化达成协议,但考虑到交易等因素,很多交易所并没有真正的去中心化,相当于原来中心化的虚拟货币部分环节又变成了中心化。未来,随着虚拟货币影响的扩大,使用场景的增多,所谓中心化交易所的操作也越来越困难。

目前来看,真正的去中心化交易是大势所趋,如越来越多的交易所、交易所本身的股权去中心化或交易所技术上的去中心化;但从另一点来看,完全的去中心化似乎又是不可能的,目前基于公有链开发的交易平台还存有种种弊端,如安全防护能力并未及时跟上,不能贸然升级为去中心化交易平台。

(本文看法不代表凤凰观点,转载文章仅为了客观传播更多信息之目的)

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